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12月13日，碳酸锂期货低开后冲高震荡后走跌，但尾盘再度冲高，除01合约外各月合约均以涨停收板，碳酸锂期货主力合约2407收盘于103550元/吨，涨10%。
广期所13日盘后发布公告称，近日碳酸锂市场价格波动较大，请各会员单位做好市场风险防范工作，切实加强投资者教育，提醒投资者理性交易，把风险控制在可承受能力范围内。交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处异常交易行为和违规交易行为，加强实际控制关系账户调查、认定，发挥五位一体监管协作合力，依法严厉打击市场操纵行为，维护市场秩序。
12月以来，碳酸锂期货价格进入急剧波动期，备受市场关注。今年7月上市以来，碳酸锂期货价格从20万元以上一路跌至9万元以下。碳酸锂期货LC2401合约先是在12月4日、5日接连跌停，12月6日跌幅收窄，随后在12月7日、8日接连两天涨停，从低谷站上10万元大关，随后碳酸锂期货价格进入剧烈波动期，12月13日再现涨停。
碳酸锂期权也受此影响，经历了罕见的“末日轮”行情，单日暴涨数百倍，多家私募期货及衍生品策略产品净值受此影响突发跳水。近日，一家叫做“湘楚基金”的私募在《致投资者的一封信》中表示，由于对新标的碳酸锂的市场预期不足，部分产品造成了大幅回撤，向投资者致歉。
多家私募产品净值跳水
据某三方监测平台数据显示，截至12月8日，多家私募期货及衍生品策略产品净值突发跳水，周净值跌幅均在10%左右。
为何会遭遇如此大幅回撤？业内人士称，与碳酸锂期货价格波动有关。在12月7日碳酸锂行权日，碳酸锂期货却在当天上午突然涨停，各期权合约的权利金价格迅速上涨。回顾湘楚投资的操作，当日，湘楚投资只平仓了C97000合约和部分C98000合约，对于C98000、C99000合约抱有不会行权的侥幸心态，没有及时平仓所有的认购端合约，导致最后收盘被行权了所有的C97000、C98000、C99000合约，换成了期货空单。12月8日，由于封单太多，最后通过买入LC2402-C-10000的期权买方进行对冲，但是C10000的价格也很快涨停，导致开仓的数量不多，对冲比例没有做到1:1，只做到了2:1的期货比期权比例，因此部分产品造成大幅回撤。
湘楚投资也在致歉信中表示，基于碳酸锂价格此前易跌的趋势，湘楚投资一直卖出看涨期权，且不少都是虚值期权，该策略可以说呈现“稳赚不赔”的趋势。“碳酸锂标的上市时间较短，新标的涨幅超出市场预期，历史波动数据标本较少，也没有关注市场基本面浓烈的炒作痕迹。尽管此次我们持仓没有超过单标的风控指标8%，但标的的极端波动仍让我们有较大亏损。”
量化产品也跳水？
除上述主观操作外，记者还注意到，在净值跳水的产品中还有部分量化产品。上海某百亿量化私募管理人向记者表示，量化CTA普遍持仓比较分散，有敞口限制，单周出现大回撤的概率不大。
此外，上述管理人还向记者表示，第一，这只是单个管理人单项期权操作导致大回撤；第二，碳酸锂本身最近监管比较严，很多量化管理人应该不会做多。部分量化策略出现大跌，很可能操作层面出现问题。
此外，深圳一家私募管理人向记者表示，量化是概率，可能也会存在因子失效的时候，上述量化产品净值跳水就有可能是这种情况。产品规模小于500万元应警惕是否是“伪量化”。
图片来源：私募排排网
资金博弈或将加剧
进入12月，碳酸锂期货的多空博弈加剧。新湖期货指出，现阶段碳酸锂期货进入多空博弈关键期，01合约进入限仓月，有减仓需求。目前市场需重点关注交割逻辑，博弈多头是否敢接货以及空头交割货物不足问题。基本面来看，仍表现较弱，但预计资金博弈将加剧，多头力量或将继续冲击。
东证衍生品研究院有色金属分析师陈祎萱指出，从资金博弈角度来看，主力合约已于上周切换至LC2407，但当前LC2401仍有较多持仓，投机资金离场或仍将给盘面带来短期波动。
国信期货表示，展望碳酸锂行业后市，2024年预计终端领域新能源汽车增速也回落至相对稳定的水平，碳酸锂从供不应求转向过剩消费调整期将成为2024年锂行业的主基调，预计碳酸锂2407合约可以相对呈现更多对未来供需再平衡预期的博弈。
发布时间：2023-12-14 12:03
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